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高頻交易策略,剛運行了不到十分鐘,就讓白糖期貨波動加劇。
期貨公司給打來電話:
“我們接到交易所的問詢。他們想知道剛才的劇烈波動是如何造成的。他們希望我們寫一個情況說明書。”
白露有點無奈。
“李總,幸好期貨公司是你的。不然,他們可能就沒有這樣好的運氣了。”
“彆擔心,國內的期貨市場,現在還不太適合上高頻策略。 ”
眾人這才意識到,內盤不是開玩笑的,監管是真的嚴。
要不是李建及時停止運行這個程序化策略,很可能就出大事。
“幸好資金量不大,不然,得有人進去喝冬瓜湯。”江毓婷這才明白,李建用小資金的測試的原因。
“我們會不會被請去喝茶?”林夢妍有點兒擔心地問道。
李建看得出林夢妍的擔心,於笑道:
“彆擔心,我們有強大的法務部,一切問題都不是問題。不過,這段時間,儘可能彆在內盤運行。外盤無所謂。外盤的程序化交易團隊,已經遠遠走在我們的麵前。”
李建知道,程序化交易,高頻交易,一直都是監管的重點。
畢竟,大公司,可以集中人力物力財力,不斷地研發高頻策略。
但是普通的交易者,隻有一台電腦或者一部電話。
如果高頻程序開始瘋狂運行,對普通交易者來說,肯定不公平。
但是這種不公平,有確實是存在的。
而且國外的大公司,大機構,在資金、技術、人員等方麵都有優勢。
此時,白糖期貨橫盤震蕩,不上不下。
眾人有點失落,畢竟,程序剛運行,就被發現。還接到交易所的問詢,說明這程序不能隱身,容易成為彆人狙擊的目標。
“剛啟動,就被人發現了。真是失敗。看來,這個策略,還得繼續優化。”林夢妍對自己耗費時間研究出來的高頻策略有點失望。
“不是你們的問題。隻是我選擇了白糖期貨這樣的小品種。如果用在外盤的原油或者有色金屬等大品種上,就不會出現這種問題了。”
為了給團隊打雞血,李建笑道:“我們的這個策略,放到華爾街去,也能超越九成的對手。”
白露疑惑地問道:“真的?我聽說華爾街的高頻率略,可以達到毫米級彆。他們甚至把服務器搬到交易所的主機房裡,實現時間的零延遲。”
林夢妍關心的不是速度,而是零延遲。
“這,真的能做到零延遲?天下武功,唯快不破。我們速度慢了,還隔著大洋,有延遲,很容易成為對手的獵物。”
白露歎息道:“國外,為了提高哪怕0.01毫秒,都拚儘全力。而我們真的慢。”
李建笑道:“彆擔心速度的問題。就像一個小孩子,手裡拿著一把小刀,站在重裝步兵麵前,就算再快又有什麼用?我們的策略,有防護機製,對手再快也沒有用。”
“什麼防護機製?”
李建轉頭笑道:“這個得問晶晶了。”
一直沉默不語的王晶晶,站了起來。
“各位不用擔心防護的問題。我們現在有一種非常有效的技術,能夠有效地防止策略被針對。之前李總跟我說過,現在大部分的程序化高頻交易,三個月就會失效,原因是被對手摸透,然後被對手割韭菜。不過,現在,我們給交易程序增加了一些精妙的設計,增加了一些欺騙對手的假動作,能夠彌補我們速度不夠快的問題。”
眾人一臉茫然。
“什麼樣的程序,能夠騙過對手的狙擊?”
李建笑道:“這是一種加密程序。當初在研製高科技公司的防護網時候,開發的一種加密程序。試驗過之後,放在程序化裡,也有奇效。”
林夢妍頓時來了興趣。
“真的有這樣的技術?”
“那當然。這是晶晶和楚博士等人一起研發。不過,這次,要升級一下,等大家一起來參與。”
眾人當然高興。
林夢妍迫不及待地說道:“既然如此,那就開乾。給我們的程序加上防護措施,讓對手無法狙擊我們。”
“開工。開工。我也想給這個高頻策略加密。”江毓婷此時摩拳擦掌,躍躍欲試。
“那好。這是我們的加密方法。”王晶晶拿出一份資料,遞給白露。
“時空糾纏?這名字有點怪異。”林夢妍也疑惑地看著文件上的四個大字。
“怪就對了。諸位,具體的方法,晶晶會告訴你們的。我下去接思思。”
李建說著,走出實驗室。
白露跟著李建,走了出來。
“國內有人在交易所大樓的旁邊租了房子安放服務器,也能提高不少速度。”
李建笑道:“露露,現在我們還沒有必要做到這樣的極致。追求速度的方向,不適合我們。還有,國內的高頻交易監管法規不完善,還是有點敏感。我們這段時間,先做國外成熟的市場。高頻策略儘量彆在內盤期貨上運行。其他策略沒有影響。”
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